时间:2015-10-28 17:37
螺纹钢或上涨承压震荡 防范大幅洗:期货:螺纹钢1601周四夜盘上涨,收1893(-9),总减仓5.8万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头分散增减调仓,持仓量减少、集中度微调;空头小幅增仓,持仓量增加、集中度微增;空头集中度仍较高、占优势。夜盘空头打压积极性降低、逐步大幅集中减仓,多头顺势减仓、做多挺价意愿仍偏低,行情反弹上涨。短期1900关口区或上涨承压大幅震荡波动,注意1895-1920区多空资金增量主动性,近期防范大幅洗盘。
现货:唐山钢坯1710(-10)弱势维稳,铁矿石主流下调、焦炭持稳为主;螺纹钢20mmHRB400上海1960(0)价格分化、北京1930(0)转差。目前钢厂产能快速释放,下游对钢坯建材按需采购,商家多观望、保持低库存,伴随价格下调,成交转弱,整体需求持稳偏弱。近期宏观数据较差,显示经济延弱势格局,悲观预期增加,短期钢厂产能大于市场需求,或使市场维持承压偏弱格局。国庆节前工地备货可能对现货价格形成短期支撑,但需求量有限。
宏观及外盘因素:国务院:分类推进国企混合所有制改革,鼓励非公有资本参与。中美经贸合作走上新层级:互联网等领域签多项协议。耶伦重申将在2015年稍晚加息,预计加息节奏非常渐进。吴晓灵:证券法修订进程因股市波动推迟。高盛大幅下调目标价,嘉能可股价大跌8%。昨夜:欧美股市跌,原油、美铜反弹,黄金大涨,美元指数探低上涨,今日国内金属工业品或反弹波动。
策略分析:当前宏观数据偏差,整体市场需求有限仍偏弱,而钢厂产能较高、库存逐步回升,旺季季节中需求预期较差,期现货或维持承压格局,注意后期1900关口区附近资金流向,防范资金打压破位后深跌。国庆节前工地备货对现货有支撑,节后库存变化、钢厂减产情况及市场需求等将会影响钢价波动。市场悲观预期将压制远月期货,需注意防范打压超跌后资金集中减仓所致大幅反弹波动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
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